Lär dig kvant kompetens. Om du är en näringsidkare eller en investerare och vill ha en uppsättning kvantitativa handelsförmågor, är du på rätt ställe Trading With Python-kursen ger dig de bästa verktygen och rutinerna för kvantitativ handelsforskning, inklusive funktioner och skrifter skrivna av expertkvantitativa handlare Kursen ger dig maximal inverkan på din investerade tid och pengar. Det fokuserar på praktisk tillämpning av programmering till handel snarare än teoretisk datalogi. Kursen kommer att betala sig snabbt genom att spara tid vid manuell databehandling Du kommer att spendera mer tid på att undersöka din strategi och genomföra lönsamma affärer. Kursöversikt. Part 1 Grunder Du lär dig varför Python är ett idealiskt verktyg för kvantitativ handel. Vi börjar med att skapa en utvecklingsmiljö och introducera dig sedan till de vetenskapliga biblioteken. Del 2 Hantera data Lär dig hur du hämtar data från olika fria källor som Yahoo Finance, CBOE och andra webbplatser Läs och skriv flera dataformat inklusive CSV - och Excel-filer. Part 3 Forskningsstrategier Lär dig att beräkna PL och åtföljande prestandametri som Sharpe och Drawdown Bygg en handelsstrategi och optimera prestanda Flera exempel på strategier diskuteras i denna del. Part 4 Kommer att leva Denna del är centrerad kring Interactive Brokers API Du lär dig hur du får realtids lagerdata och lägger live order. Massor av exempelkod. Kursmaterialet består av anteckningsböcker som innehåller text tillsammans med interaktiv kod som den här Du kommer att kunna lära av interagera med koden och ändra det efter eget tycke Det kommer att vara en bra utgångspunkt för att skriva egna strategier. Även om vissa ämnen förklaras i detalj för att hjälpa dig att förstå de underliggande koncepten, i de flesta fall vann du inte ens att skriva Din egen lågnivåkod, på grund av stöd från befintliga bibliotek med öppen källkod TradingWithPython-biblioteket kombinerar mycket av funktionalitetsdisken ssed i den här kursen som färdiga funktioner och kommer att användas under hela kursen kommer Pandas att ge dig all den kraftiga kraften som behövs vid datakrypning. Alla koden tillhandahålls under BSD-licensen och tillåter användningen i kommersiella aplications. Course rating. A pilot av kursen hölls våren 2013, det här är vad studenterna fick säga. Matej väl utformad kurs och bra tränare Definitivt värt sitt pris och min tid Lave Jev visste självklart att hans grejer djupet av täckningen var perfekt Om Jev kör något liknande här igen, blir jag den första som registrerar mig John Phillips Din kurs fick mig verkligen att hoppa och började överväga python för stock system analysis. Trading systems. This avsnittet visar hur man skapar, backtest och optimerar ett exempel handelssystem utan att göra någon programmering. Först klickar du på knappen längst upp till höger om ett diagram och går sedan till fliken Probacktest Automatic trading och klickar på Nytt. Följande fönster visas. Vi är som standard på en Assisted Creatio n-läge som gör att du kan skapa din strategi utan att behöva skriva en enda kodkod. Du kan också skapa din egen kod genom att klicka på etiketten Creation genom att programmera fönstret som visas ovan. Det assisterade skapningsfönstret består av flera knappar Köp, Sälj, Kort, Exit kort som låter dig definiera dina köp - och försäljningsvillkor Du kan ställa in stopp och mål genom att klicka på motsvarande knappar Slutligen, Generera kod för att automatiskt generera koden för din backtest. Exempel. Låt oss skapa en strategi baserad på Stokastiskt momentumindex Vi visar först ett enkelt glidande medelvärde på priset och SMI-indikatorn. Först klickar du på knappen. Klicka sedan på Backtesting i det övre högra hörnet, klicka på Ny och välj Köp-knappen för att definiera dina köpvillkor. Slutligen klickar du på SMI-diagram Följande fönster visas. Select Stoch momentum 1 Cross Over Signal 1.We kommer nu lägga till ett annat villkor som klickar på knappen Lägg till villkor Vi klickar på den här tiden på prisdiagram Följande fönster kommer att visas. Välj pris 1 Flytta genomsnitts 1 och klicka på OK-knappen. Låt s nu definiera hur man säljer köppositionerna genom att klicka på Sälj och sedan på det stokastiska diagrammet Välj Stoch momentum 1 Cross Under Moving average 1 och klicka på OK. Då ställer vi parametrarna nedan. För att definiera stoppstrategin klickar vi på Stops Target och vi väljer inställningarna nedan. Klicka på OK-knappen Programmet är klart, du behöver bara ge ett namn till din backtest som Stochastic momentum och klicka på Generate code. To utföra backtest, klicka på ProBacktest mitt system Ett diagram som innehåller egenkapitalkurvan för backtest kommer att visas såväl som en detaljerad rapport som innehåller resultatinformation. Du kan modifiera backtestet för att förbättra dess resultat Klicka på skiftnyckel ikonen för Equity kurvan markerad i gult och sedan på Ändra ProBacktest. Let s skapa en variabel istället för ett fast värde för glidande medelvärdet. Ta bort nummer 150 från programmera och skriv nummer istället. Klicka sedan på Lägg till i fältet Optimeringsparametrar och välj inställningarna nedan. Först, klicka på knappen ProBacktest mitt system Efter några sekunder får du en optimeringsrapport som ger dig de värden som ger bäst resultat för den historiska datamängden som undersöktes. För att fortsätta förbättra systemet kan du försöka lägga till nya villkor. Du kan också ändra typen av stopp som används eller lägga till ett vinstmål. Med skapandet genom programmering kan du tillämpa långt mer sofistikerade funktioner genom att använda vårt funktionsbibliotek som du kan komma åt genom att klicka på Infoga-funktionsknappen enligt nedan. Ett fönster visas med alla funktioner som är tillgängliga med ProBacktest-modulen och motsvarande hjälptext Genom att klicka på Lägg till kan du infoga denna funktion i ditt program på platsen för muspekaren. Skapa ett handelssystem inom Trading System Lab. Trading System Lab genererar automatiskt Trading Systems på vilken marknad som helst inom några minuter ga väldigt avancerat datorprogram som kallas AIMGP automatisk induktion av maskinkod med genetisk programmering av ett handelssystem inom Trading System Lab uppnås i tre enkla steg. Först körs en enkel förprocessor som automatiskt extraherar och förbehandlar nödvändiga data från marknaden du vill arbeta med TSL accepterar CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Free Internet data, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binär och Internet Streaming data För det andra är Trading System Generator GP köra i flera minuter eller mer, för att utveckla ett nytt handelssystem. Du kan använda egna data, mönster, indikatorer, intermarknadsrelationer eller grundläggande data inom TSL. För det tredje är det utvecklade handelssystemet formaterat för att producera nya handelssystemsignaler från TradeStation eller många andra handelsplattformar TSL skriver automatiskt Easy Language, Java, Assembler, C-kod, C-kod och WealthLab Script Language Trading S ystem kan sedan handlas manuellt, handlas via en mäklare eller handlas automatiskt. Du kan skapa Trading System själv eller vi kan göra det åt dig Då kan du eller din mäklare antingen handla systemet manuellt eller automatiskt. Programmet innehåller flera funktioner som minskar möjligheten att kurva montering eller producerar ett handelssystem som inte fortsätter att fungera i framtiden. Först har de utvecklade handelssystemen skuren sin storlek till den lägsta möjliga storleken genom det som kallas Parsimony Pressure, drawing från begreppet minimal beskrivningslängd Således är det resulterande handelssystemet så enkelt som möjligt och det anses allmänt att ju enklare handelssystemet är desto bättre kommer det att fungera i framtiden för det andra införs slumpmässigt i den utvecklingsprocess som minskar möjligheten att hitta lösningar som är lokalt, men inte globalt optimala Slumpmässighet införs över inte bara kombinationen s av det genetiska materialet som används i de utvecklade handelssystemen, men i Parsimony Press, Mutation, Crossover och andra GP-parametrar på högre nivå. Utan provprovning utförs medan träning pågår med statistisk information som presenteras på både In Sample och Out of Provprovssystemtestning Körloggar presenteras för användaren för träning, validering och borttagning av provdata God uppförande Utan provprestanda kan det vara en indikation på att handelssystemet utvecklas med robusta egenskaper Stora försämringar i det automatiska ur provet jämfört med I provprovning kan det innebära att skapandet av ett robust handelssystem är i tvivel eller att terminalen eller ingångssatsen kan behöva ändras. Slutligen väljs terminaluppsättningen noga för att inte alltför förspänna valet av det ursprungliga genetiska materialet mot någon särskild marknadsförspänning eller sentiment. TSL börjar inte sin löpning med ett handelssystem fördefinierat Faktum är att endast insatsuppsättningen och en sel ection of market entry mode eller modes, för automatisk sökning och tilldelning av inmatning görs ursprungligen Ett mönster eller indikatorbeteende som kan anses vara en hausseformad situation kan användas, kasseras eller inverteras inom GP. Inget mönster eller indikator är förordnad till någon särskild marknadsförflyttningsperspektiv Detta är en radikal avvikelse från manuellt genererad handelssystemutveckling. Ett handelssystem är en logisk uppsättning instruktioner som berättar näringsidkaren när man köper eller säljer en viss marknad. Dessa instruktioner kräver sällan handel från en näringsidkare Trading Systems kan handlas manuellt genom att observera handelsinstruktioner på en datorskärm eller kan handlas genom att låta datorn komma in på marknaden automatiskt. Båda metoderna används i stor utsträckning idag Det finns fler professionella pengarchefer som anser sig vara systematiska eller mekaniska näringsidkare än dem som anser sig självständiga, och systematiska pengarchefers prestanda är generellt överlägsen till diskretionära penningförvaltare Studier har visat att handelskonton i allmänhet förlorar pengar oftare om kunden inte använder ett handelssystem. Den betydande ökningen av handelssystem under de senaste 10 åren framgår framför allt av råvaruproducenterna Marknadsförmedlingsföretag blir alltmer medvetna om fördelarna genom att använda Trading Systems och vissa har börjat erbjuda Trading Systems till sina privatkunder. De flesta fondförvaltare använder redan sofistikerade datalgoritmer för att styra sina beslut om vilket hotstock att välja eller vilken sektorsrotation som är positiv Datorer och algoritmer har blivit vanliga i investeringar och vi förväntar oss att denna trend fortsätter som yngre. Mer datorbevakade investerare fortsätter att tillåta att delar av sina pengar hanteras av Trading Systems för att minska riskerna och öka avkastningen. Den enorma förluster som upplevs av investerare som deltar i köp och innehav av aktier och fonder som th e-aktiemarknaden smält ner under de senaste åren, främjar denna rörelse mot ett mer disciplinärt och logiskt förhållningssätt till aktiemarknadsinvesteringar. Den genomsnittliga investeraren inser att han eller hon för närvarande tillåter att många aspekter av deras liv och deras käras liv upprätthålls eller kontrolleras av datorer som bilar och flygplan som vi använder för transport, den medicinska diagnostiska utrustningen vi använder för hälsovård, värme - och kylkontrollerna vi använder för temperaturkontroll, de nätverk vi använder för internetbaserad information, även de spel vi spelar för underhållning Varför tror vissa detaljhandlare att de kan skjuta från höften i sina beslut om vilken aktie eller fond som ska köpa eller sälja och förvänta sig att tjäna pengar. Slutligen har den genomsnittliga investeraren blivit försiktig med råd och information som skickas av skrupelfria mäklare , revisorer, företagsledare och finansiella rådgivare. Under de senaste 20 åren har matematiker och programutvecklare har sökt indikatorer och mönster på lager - och råvarumarknader letar efter information som kan peka på marknadens riktning. Denna information kan användas för att förbättra prestanda för handelssystem. Denna upptäcktsprocess uppnås i allmänhet genom en kombination av försök och fel och mer sofistikerad Data Mining Typiskt kommer utvecklaren att ta veckor eller månader av antal krossning för att producera ett potentiellt handelssystem Många gånger kommer detta handelssystem inte att fungera bra när det faktiskt används i framtiden på grund av det som kallas kurvanpassning. Under åren har det varit många handelssystem och handelssystem utveckling företag som har kommit och gått som deras system har misslyckats i live trading Utveckla Trading Systems som fortsätter att utföra i framtiden är svårt men inte omöjligt att uppnå, men ingen etisk utvecklare eller pengar chef kommer att ge en ovillkorlig garanti för att något handelssystem, eller för den delen någon aktie, bon d eller fond, fortsätter att producera vinster i framtiden för alltid. Vad tog veckor eller månader för att Handelssystemet utvecklaren att producera tidigare kan nu produceras i minuter genom användning av Trading System Lab. Trading System Lab är en plattform för Den automatiska generationen av handelssystem och handelsindikatorer TSL använder sig av en höghastighets genetisk programmeringsmaskin och kommer att producera handelssystem med en hastighet på över 16 miljoner systemfält per sekund baserat på 56 ingångar. Observera att endast ett fåtal ingångar faktiskt kommer att användas eller nödvändigt resulterar i generellt enkla utvecklade strategiska strukturer Med ungefär 40 000 till 200 000 system som behövs för konvergens kan tiden för konvergens för vilken dataset approximeras. Observera att vi inte bara driver en brute force optimering av befintliga indikatorer som letar efter optimala parametrar från vilka att använda i ett redan strukturerat handelssystem Trading System Generator börjar vid en nollpunktsprung, vilket gör inga antaganden t förflyttningen av marknaden i framtiden och utvecklar sedan Trading Systems med en mycket hög klass som kombinerar information som finns på marknaden och formulerar nya filter, funktioner, förhållanden och relationer när det går fram mot ett genetiskt konstruerat handelssystem. Resultatet är att en utmärkt Handelssystemet kan genereras om några få minuter på 20-30 år av dagliga marknadsdata på nästan vilken marknad som helst. Under de senaste åren har det funnits flera tillvägagångssätt för handelssystem optimering som använder de mindre kraftfulla genetiska algoritmen genetiska program GP s är överlägsen till genetiska algoritmer GA s av flera skäl Först GPs konvergerar på en lösning med en exponentiell hastighet mycket snabbt och blir snabbare medan genetiska algoritmer konvergerar i linjär takt mycket långsammare och inte blir snabbare. För det andra genererar GPs faktiskt Trading System maskinskod som kombinerade de genetiska materialindikatorer, mönster, intermarknadsdata på unika sätt Dessa unika kombinationer kanske inte är intuitivt uppenbart och kräver inte grundläggande definitioner av systemutvecklaren. De unika matematiska relationerna som skapas kan bli nya indikatorer eller varianter i teknisk analys, som ännu inte utvecklats eller upptäckts GA s. Å andra sidan letar du efter optimala lösningar när de går över Parameterintervallet de upptäcker inte nya matematiska relationer och skriver inte egna Trading Systemkod GP: s skapar handelssystemkod av olika längder, med hjälp av variabel längd genomes, kommer att ändra längden på handelssystemet genom det som kallas icke-homologa crossover och kommer helt att kasta bort en indikator eller ett mönster som inte bidrar till effektiviteten hos handelssystemet GA s använder endast fasta instruktionsblock, med användning av enbart homolog crossover och producerar inte handelssystemkod med variabel längd, och de kommer inte heller att skingra ineffektiva indikator eller mönster lika lätt som en läkare. Slutligen är genetiska program en ny utveckling i domänen o f-maskininlärning, medan genetiska algoritmer upptäcktes för 30 år sedan genetiska program inkluderar alla de viktigaste funktionerna i genetisk algoritmer crossover, reproduktion, mutation och fitness, men GP s innehåller mycket snabbare och robusta funktioner, vilket gör GP s det bästa valet för att producera Handelssystem Den GP som är anställd i TSL s Trading System Generator är den snabbaste GP som för tillfället är tillgänglig och finns inte tillgänglig i någon annan finansmarknadsprogramvara i världen. Den genetiska programmeringsalgoritmen, handelssimulatorn och fitnessmotorerna som används inom TSL tog över 8 år att producera. Trading System Lab är resultatet av år av hårt arbete av ett team ingenjörer, forskare, programmörer och handlare. Vi tror att den representerar den mest avancerade teknologin som finns tillgänglig idag för att handla marknaderna.
No comments:
Post a Comment